Rinkos kapitalizacijos strategijos

Sužinokite viską, kas yra rinkos kapitalizacija!

Įvadas - investavimas į JAV akcijas

Vienas iš rinkos kapitalizacijos strategijos portfelių galėtų būti vadinamas Pasaulio rinkų portfelis, kurį plačiau ir panagrinėsime šiame straipsnyje.

Pasaulio rinkų portfelio rinkos kapitalizacijos strategijos Pasaulio rinkų portfelio turto alokacijos modelis buvo sukurtas metais, Nobelio premijos laureato James Tobin.

Pasaulio rinkų investicijų portfelio alokacijos strategija

Šis turto alokacijos modelis yra paremtas pagal santykinę kapitalizaciją sudėjus visas pagrindines turto klases. Analizuojamas turto alokacijos modelis yra paremtas trimis turto klasėmis — akcijomis, obligacijomis ir fiziniu turtu.

itn group

Šią portfelio dalį gali atspindėti visos rinkos obligacijų krepšelis Vanguard Total Bond Index Fund ar panašios struktūros obligacijų krepšelis.

Šią portfelio dalį gali atspindėti išsivysčiusių šalių akcijų fondas Vanguard Developed Markets Index ar panašios struktūros išsivysčiusių šalių akcijų krepšelis. Šią portfelio dalį gali atspindėti besivystančių šalių akcijų fondas Vanguard Emerging Markets Index ar panašios struktūros besivystančių šalių akcijų krepšelis.

Sharpe santykis yra. Paprastai absoliučios indeksų vertės nėra svarbios. Priklausomai nuo rodiklių imties, akcijų indeksas gali atspindėti vertybinių popierių ar kito turto grupės ar visos rinkos rinkos sektoriaus elgesį. RTS indeksas atspindi dabartinę bendrą tam tikro emitentų sąrašo akcijų rinkos kapitalizaciją išreikštą JAV doleriais santykiniais vienetais.

Šią portfelio dalį gali atspindėti obligacijų susietų su infliacija fondas Vanguard Inflation-Protected Security Fund ar pan. Analizuojamo portfelio sudėtis pateikiama žemiau esančiame grafike.

Rinkos kapitalizacija: geras rodiklis akcijų pirkimui?

Kaip galima pastebėti, tai yra ganėtinai elementari ir paprastai valdoma investicijų portfelio turto alokacija. Tačiau, portfelyje vyrauja daugiau finansinių instrumentų.

nekvalifikuotų akcijų pasirinkimo sandorių išlaidos

Pagrindinė priežastis, kodėl tiek daug investuotojų naudoja šį turto alokacijos modelį yra tai, kad Pasaulio rinkų portfelis atspindi visos rinkos nuomonę, atsižvelgiant į kiekvienos turto klasės atskirai ir visos rinkos bendrai vertę. Nors šių trijų turto klasių svyravimai ir nėra tarpusavyje susiję, tačiau formuojant investicijų portfelį ne iš vienos, o pavyzdžiui iš dviejų, ar pridedant dar daugiau turto klasių, rezultatai gali būti netgi geresni, nei perkant ir laikant kažkurią vieną konkrečią turto klasę atskirai.

ką žinoti apie darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorius

Taip yra dėl vadinamo diversifikavimo efekto. Plačiau apie tai: Investicijų portfelio diversifikavimas Istorinis portfelio pelningumas Siekiant aiškiai pavaizduoti, kaip analizuojamam turto alokacijos modeliui sekėsi praeityje, naudosime ilgesnio periodo istorinius duomenis nuo iki metų, t.

opcionų prekyba nemokama

Verta paminėti, kad šis portfelis pasižymi nedideliu aktyvumu, rinkos kapitalizacijos strategijos pakeitimai yra daromi tik metų gale, t. Tai yra gana didelis šio portfelio pliusas, nes kaip žinome, gana dažnas pirkimo ir pardavimo operacijų vykdymas gali nemažai kainuoti, o tai reikštų mažesnę galutinę investicijų grąžą. Be abejo, šioje vietoje reikėtų nepamiršti, kad pastarieji 40 metų obligacijų turto klasei buvo neįtikėtinai pelningi.

O kaip su rizika?

rankiniai prekybos signalai

Tačiau taip pat galima pastebėti, kad ši šiek tiek mažesnė grąža buvo pasiekta su gerokai mažesniais svyravimais bei mažesniais maksimaliais nuostoliais nuo piko. Kaip pavyzdžiui, Pasaulio rinkų portfelio standartinis nuokrypis svyravimai buvo lygus 9. Taigi, galima teigti, kad analizuojamo portfelio rizika svyravimų amplitudė buvo beveik 2 kartus mažesnė nei vienos konkrečios turto klasės, tačiau ilgalaikis istorinis pelningumas buvo labai panašus. Analizuojant kitą rizikos matą — maksimalius kritimus nuo piko, taip pat galima pastebėti, kad Pasaulio rinkų portfelio maksimalūs nuostoliai siekė Aukščiau pateiktoje diagramoje yra pavaizduoti tiek analizuojamo portfelio, tiek ir pasaulio akcijų indekso viso laikotarpio metiniai pokyčiai.

Daugiau kaip mlrd. JAV dolerių Didelė kapitalizacija 10 mlrd. JAV dolerių — mlrd.

Pasaulio rinkų portfeliui tik 8 metai iš 44 buvo nuostolingi, o tai irgi yra geresnis rezultatas nei pasaulio akcijų indekso. Tuo tarpu, per vienerius metus portfelio didžiausias nuostolis buvo Iš to galima spręsti, kad investuotojaspasirinkęs Pasaulio rinkų portfelį, išvengtų tokių didelių nuosmukių kaip kad investuodamas tik į vieną rizikingą turto klasę.

Be abejo, mažesnė rizika dažniausiai turi ir kitą, šiek tiek neigiamą aspektą — sąlyginai mažesnę grąžą, tačiau siekiant stabilumo dažniausiai kažką reikia aukoti.

ar turėčiau pasilikti savo akcijų pasirinkimo sandorius

Išvados Apibendrinant galima teigti, kad pasirinkus Pasaulio rinkų turto alokacijos modelį rinkos kapitalizacijos strategijos patirs mažiau streso ir susimažins galimą praradimo riziką  susiklosčius neigiamai finansų rinkų situacijai. Be abejo, ši investavimo filosofija nėra tinkama visiems, tačiau jei ieškote saugumo, stabilumo ir paprastumo, galima drąsiai teigti, kad ji tikrai verta gilesnės Jūsų analizės. Tikimės, kad šiame straipsnyje pateikta informacija padėjo suprasti, kad net ir pačiu paprasčiausiu būdu diversifikuojant investicijų portfelį galima ne tik išlaikyti ganėtinai aukštą investicijų grąžą bet ir stipriai susimažinti nuostolių tikimybę.

  1. Стратмор протянул Сьюзан газетную вырезку.
  2. За восемь месяцев работы в лаборатории Фил Чатрукьян никогда не видел цифр в графе отсчета часов на мониторе «ТРАНСТЕКСТА» что-либо иное, кроме двух нулей.
  3. Bill williams prekybos strategijos patarėjas
  4. Efektyvios rinkos teorija ir akcijų kainų svyravimai, Vertybinių popierių rinkos modeliai
  5. Priskyrimo gratuite d veiksmų akcijų pasirinkimo sandoriai
  6. Japoniškos žvakidės nison
  7. Халохот, расталкивая людей, двигался по центральному проходу, ища глазами намеченную жертву.

Galbūt jus domina